王涛 | 风险模型方法及应用

时间:2018-10-15浏览:429设置

统计学院金融大数据分析技术团队邀请报告

报告时间:102010:00-11:00

报告地点:中北校区理科大楼A1716

报告人:王涛(中证指数有限公司高级研究员)

报告题目:风险模型方法及应用

摘要:现代金融理论的建立使收益-风险分析框架成为投资决策的核心,推动风险模型产业的快速发展。风险模型的主要功能是对证券风险进行预测与解析,在投资组合优化,压力测试与业绩归因等领域具有广泛应用。在风险模型建立的过程中,回归分析、蒙特卡洛、时间序列等诸多统计方法发挥着重要作用。本讲座将主要介绍风险模型构建的流程、统计方法与应用场景,并探讨不同市场的实证差异。


返回原图
/