时 间：2021年11月17日（周三）10：00-12：30
地 点：腾讯会议：625 329 303
主 题：Backward stochastic Volterra integral equations and related topics
主讲人：王天啸 四川大学副教授
主持人: 危佳钦 教授
主 办：统计学院
摘 要：
In this report, we will first give a survey on the backward stochastic Volterra integral equation (BSVIE), which is an extension of nonlinear backward stochastic differential equation established by Pardoux and Peng. In particular, some recent progress on the comparison theorems of BSVIEs and a new kind of backward stochastic Volterra integro-differential equations are given in details.
报告人简介：
王天啸，四川大学数学学院副教授、博士研究生导师。主要从事随机分析，随机最优控制理论等方面的研究。曾赴美国中佛罗里达大学、堪萨斯大学、香港理工大学等知名高校访问交流。主持和参与多项国家自然科学基金青年项目、面上项目与重点项目。发表论文涉及《 SIAM J. Control Optim.》, 《IEEE Trans. Automat. Control》,《ESAIM: Control Optim. Calc. Var.》,《Appl. Math. Optim.》,《Insurance: Math. Econom.》,《Stochastic Process Appl.》，《Quant. Finance》等杂志。