时 间：2020年11月11日（周三） 14：30-16：00
地 点：腾讯会议 ID：248 989 689
题 目：我国银行体系系统性风险测度与评估
主讲人：朱书尚 中山大学管理学院教授
摘 要：利用2018年我国45家主要商业银行年度报告数据，从风险的源头出发，综合风险传染机制,对我国银行体系潜在系统性风险进行测度与评估。情景分析与压力测试表明银行外部投资资产重叠是系统性风险传染的主要机制，银行内部借贷网络起到加成作用，而资产流动性则是系统性风险传染的关键因素。个人(贷款)、制造业、批发-零售业、租赁-商务服务业、水利-环境-公共设施管理业、房地产业、交通运输-仓储-邮政业等7个行业是系统性关键行业。地方政府债券、同业及其它金融机构债券及委托理财投资等3类资产是系统性关键资产。房地产业与多个关键行业及资产密切相关，因此保持房地产市场的稳定是当前防范系统性风险的关键工作。地方政府杠杆率和GDP增长率对系统性风险影响较大，稳杠杆、稳增长亦是风险防范的重要手段。加强银行体系管理运营能力，提高责任主体的信用水平，建设更具深度与广度的资本市场是防范和化解我国金融系统性风险标本兼治的必要工作。
报告人简介：
朱书尚，中山大学管理学院财务与投资系教授/博士生导师。研究领域为金融工程与风险管理。在国内外专业学术期刊上发表论文50余篇，其中包括在Operations Research, INFORMS Journal on Computing, Mathematical Finance, IEEE Transactions on Automatic Control, Journal of Economic Dynamics and Control, Journal of Banking and Finance, Quantitative Finance, Journal of Computational Finance,《管理科学学报》和《金融研究》等期刊上发表的多篇论文。现任中国运筹学会理事；中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会常务理事、副理事长；中国系统工程学会金融系统工程与风险管理专业委员会委员；中国优选法统筹法与经济数学研究会经济数学与管理数学分会常务理事；中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会常务理事。