时 间： 2023年4月7日（周五）10：00-11：30
地 点: 理科大楼A1514（中北校区）
题 目：Convex Bounds Approximation Method for Risk Aggregations and Applications in Finance and Insurance
报告人：姚经 苏州大学特聘教授
主持人：危佳钦 教授
主 办：统计学院
摘 要：
In this talk, I shall introduce the “convex bound approximation method” in calculating the distribution of risk aggregations and some applications in finance and insurance. I shall first introduce the background theory and the idea of convex bound approximation with simple examples showing its performance. Then, I will talk about how this method can be applied to option pricing and capital allocation under various mathematical models. In particular, I shall show that this method is accurate, mostly explicit and robust.
报告人简介：
姚经, 应用经济学博士。现任苏州大学特聘教授，江苏省特聘教授，以色列海法大学精算研究中心研究员，重庆市“巴渝学者”讲座教授。曾任英国麦克斯韦数学科学研究所和赫瑞瓦特大学统计精算系准教授(Reader)，比利时布鲁塞尔自由大学科研教授，比利时天主教鲁汶大学访问学者。曾主持比利时FWO科研基金、欧盟伊拉斯莫斯科研基金、英国伦敦数学学会、爱丁堡数学学会等多个国际基金的科研项目。主要研究方向包括量化金融分析，衍生品定价，最优投资策略和资产配置，风险相依性和系统风险等。主要结果发表在EJOR，QF，IME等国际期刊上。